Epchan विदेशी मुद्रा व्यापार

ट्रेडिंग रणनीति 8211 गैप (ईपीकहान) पर खरीदें यह पोस्ट गेप ऑन गैप नामक एक रणनीति की जांच कर रहा है जिस पर ई. पी. चान ने अपने ब्लॉग पोस्ट 8220 में जीवन और मृत्यु की रणनीति 8221 पर चर्चा की थी। इस रणनीति का एक मतलब पुनर्खरीद रणनीति है जो एसएपीपी 500 में सबसे कमजोर शेयरों को खुले में खरीदता है और निकटतम स्थितियों को समाप्त करता है। रणनीति का प्रदर्शन नीचे दी गई छवि में देखा गया है, वार्षिक शार्प अनुपात (आरएफ0) 2.129124 पोस्ट के बाद दो व्यापार मानदंडों का उल्लेख किया गया: एसएपीपी 500 घटक से बाहर 100 शेयरों को खरीदें, जिनके पास पिछले दिनों के दिनों की न्यूनतम कीमतें हैं, जो कि शुरुआती दिनों के शुरुआती दामों पर हैं। उपरोक्त रिटर्न 1 बार 90 दिन के मानक विचलन से कम है रिटर्न बंद करें मापदंड काफी विशिष्ट हैं लेकिन लचीला कोड लिखना महत्वपूर्ण है जहां मुख्य मॉडल पैरामीटर को बदलना आसान है, नीचे आर स्क्रिप्ट में पैरामीटर निर्दिष्ट करने वाले चर नामों की एक सूची है: n स्टॉक्सबय्यू 8211 कितने शेयरों को खरीदने के लिए stdLookback 8211 मानक विचलन गणना के लिए वापस देखने के लिए कितने दिनों से मानक विचलन को गुणा करने के लिए कई संख्या 8211 नंबर (1 मानदंड में 1 था।), इस चर को अधिक स्टॉक जो मानदंड को पूरा करेंगे 2. कोड 5 अलग-अलग में विभाजित है वर्गों। अनुभाग एक । डेटा फ़ाइल से लोड किए गए सभी शेयरों के माध्यम से लूप, प्रत्येक स्टॉक के लिए पिछले दिन की गणना करें (वर्तमान के करीब खुले) (कम ओपनरेट)। बंद करें वापसी की गणना करें और मानक विचलन (stdClClRet) की गणना करें इसके अलावा हर दिन (दिन CLOpRet) के लिए ओपन ऑफ़ रिटर्न पर गणना करें, अगर हम इस दिन व्यापार का निर्णय लेते हैं तो यह दिन के लिए रणनीति की वापसी होगी। धारा 2 । यह खंड व्यक्तिगत स्टॉक डेटा फ़्रेमों के प्रत्येक बड़े स्तंभों में स्तंभों को जोड़ता है जो सभी स्टॉक को कवर करता है। प्रत्येक स्टॉक के लिए रेटमैट में निम्न ओपनरेट शामिल है stdMat में सभी स्टॉक के लिए stdClClRet होता है, डेरे मेटमैट में सभी स्टॉक के लिए दिन क्लॉप्टर होता है। अनिवार्य रूप से बहुत सारे चर होने के बजाय, हम उन्हें एक बड़ी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं। धारा 3 । यह जांच करेगा कि क्या अनुभाग 2 में मैट्रिक्स ट्रेड एंट्री मापदंड से मेल खाती है। इस खंड में दो मैट्रिक्स (कंडीशन और कंडीशन दो) का उत्पादन होता है। मैट्रिक्स में एक पास प्रविष्टि मानदंड के लिए 1 और एक असफल प्रवेश मानदंड के लिए 0 है। धारा 4 यह परिस्थितियों को गुणित करता है एक शर्त के साथ दो शर्तें देने के लिए दो, क्योंकि उन मैट्रिकियां द्विआधारी हैं उन्हें एक साथ बढ़कर उन दोनों क्षेत्रों को पहचानती है जहां दोनों शर्तें पारित हुईं (111 यानी पास)। इसका मतलब है कि एक व्यापार दर्ज करें। शर्तोंमेट को एक मुखौटा के रूप में प्रयोग किया जाता है, 18217 का व्यापार होता है जब कोई व्यापार नहीं हो और 08217 का कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। तो दिन के साथ इसे बढ़ाना ClOpRet हमें पूरे दिन और शेयरों के लिए दैनिक रिटर्न बंद करने के लिए ओपन प्रदान करता है, जिस पर एक व्यापार हुआ। स्क्रिप्ट मानती है कि पूंजी को सभी शेयरों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, जो कि खुले में खरीदे जाते हैं, अगर 100 से कम स्टॉक प्रवेश मानदंडों को पूरा करते हैं तो इसे कम खरीदना स्वीकार्य है। धारा 5 यह खंड सरल प्रदर्शन विश्लेषिकी और SampP 500 सूचकांक के खिलाफ इक्विटी वक्र भूखंडों को करता है। कोड पर (ध्यान दें, डेटा डेटा में डेटाफ़ाइल उत्पन्न होती है 038 बचत आर): संभावित भविष्य के बदलाव सबसे मजबूत शेयरों को छोटा करते हैं ताकि रणनीति बाजार तटस्थ हो सकती है। इनपुट चर (ऊपर बताई गई) परिसंपत्ति वर्ग, विदेशी मुद्रा 4 के लिए यह काम करता है, लिंडू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 8211 पर गेप पर विचार करें (ईपीकन) rdquo ईपीचंस ब्लॉग में उन्होंने इस रणनीति को ढंका होने के बारे में बताया, इसके बाद के कोड को उसके कार्यान्वयन से थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि प्रदर्शन अभी ठीक दिख रहा है 2008 एक और प्रशंसनीय स्पष्टीकरण अस्तित्व पूर्वाग्रह हो सकता है, एस 038 पी घटकों की सूची 2018 से है, हालांकि EPChan 2007 में जीवित रहे जहां घटक भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि इस समय में लेहमैन ब्रदर्स गुना हुआ था लेकिन यह वापस नहीं परीक्षण किया गया है। महान विश्लेषण इस डेटा में उत्तरजीविता पूर्वाग्रह है, लेकिन केवल 2005 तक, मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में परिणाम कितने होंगे परिणाम 8230 हाय गेककोQuant, आईटी 8217 वास्तव में अजीब है कि आपके परिणाम चान 8217 के उन लोगों से अलग हैं। जब आप मानक विचलन के लिए औसत जोड़ते हैं और परिणाम don8217t बहुत बदलाव करते हैं तो मैंने लाइन को टिप्पणी की थी। तब, मैंने ब्रावो में रहते हुए और उस बाजार के साथ काम करने के बाद से बोवेस्पा (बीवीपीपी) शेयरों के लिए इसी रणनीति को लागू किया। यह एसएपीपी के साथ तुलना में इसी तरह के परिणाम उत्पन्न करना चाहिए, चूंकि 8220 वें रणनीति ने इक्विटीज 8221 (चान 8217 के शब्दों) की उद्घाटन नीलामी मूल्य में एक विशेष अक्षमता का फायदा उठाया है। हम don8217t के रूप में कई स्टॉक है कि 8220safely8221 व्यापार के लिए सुविधाजनक रूप से तरल हैं, तो मैं दिन के दौरान आयोजित किया जा रहा अधिकतम 10 और 20 शेयरों का परीक्षण किया। जनवरी 2007 तक की अवधि के लिए, मुझे क्रमशः 7.7 और 4.6 का संचयी रिटर्न मिला। हाय गेककोQuant मैंने स्टॉक के कुछ बाल्टी के लिए उर रणनीति की कोशिश की, यह अच्छा प्रदर्शन दर्शाती है लेकिन मुझे थोड़ी सी उलझन में मिला, जबकि 8211 8220 में सबसे कम शेयरों की कोशिश की जा रही है ताकि रणनीति बाजार नीतर 8221 हो। क्या आप मजबूत स्टॉक के बारे में थोड़ा विस्तार कर सकते हैं क्या आपका मतलब है 8211 शेयर जिनकी पिछली दिन सबसे कम है, वर्तमान दिनों के लिए हाय, और रिटर्न 90 गुना से अधिक है क्लाउड रिटर्न का मानक विचलन 1 उत्तर छोड़ दें उत्तर रद्द करें विदेशी मुद्रा बाजार में उच्च आवृत्ति व्यापार यह है सितंबर 2018 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में काम करता है) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का शीर्षक। एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के रूप में, मैं निश्चित रूप से यह देखना चाहता हूं कि राज्य के- कला। मेरी टिप्पणी के साथ यहां कुछ दिलचस्प डंडे हैं: 1) एफएक्स एचएफ़टी 1 एमएस से कम समय की विलंबता के साथ काम करते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर मात्र एल्गोरिथम व्यापारियों को आमतौर पर कम से कम 10 एमएमएस का विलंब होता है। उदाहरण के लिए, इंटरएक्टिव ब्रोकर्स अपने ग्राहकों के लिए कॉलोलेशन सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने व्यापार सर्वर को अपने स्टैमफोर्ड, सीटी, स्थान के करीब इंटरनेट बैकबोन पर रख सकते हैं। सबसे अच्छा राउंड-ट्रिप पिंग टाइम 10 एमएमएस है। जो लोग एफएक्ससीएम के साथ व्यापार करते हैं वे कम विलंब के लिए बेहतर मौका ले सकते हैं, क्योंकि वे अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त स्थानान्तरण प्रदान करते हैं। जो लोग ईसीएन एफएक्सएएल पर व्यापार करते हैं वे अपने इक्विनिक्स डाटा सेंटर में सम्मिलित हो सकते हैं। जबकि एफसीएम 360 ईबीएस व्यापारियों को परिपाटी सेवा प्रदान करता है। मुझे हॉटस्पॉट एफएक्स या क्रेनएक्स के लिए कोई भी स्थानान्तरण सेवा नहीं मिल रही है यदि आप ऐसी सेवाओं या एफएक्स दलालों के बारे में जानते हैं जो पदोन्नति प्रदान करते हैं, तो एक टिप्पणी छोड़ दो 2) एचएफटी आमतौर पर उच्च तरलता और कम अस्थिरता के साथ बाजार में काम करते हैं। पूर्व में आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि निम्न तरलता वाले बाजारों में कुछ काउंटर-पार्टियों का फायदा उठाने का फायदा होता है। उत्तरार्द्ध के लिए थोड़ा सूक्ष्मता की आवश्यकता है मुझे लगता है कि ज्यादातर एचएफ़टी को एक औसत-लाभकारी बाज़ार में उच्च अस्थिरता से फायदा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उच्च अस्थिरता आमतौर पर बाजार के साथ एक स्वतंत्र गिरावट में सहसंबंध रखती है। अतएव आश्चर्यचकित न हों यदि आपको लगता है कि एचएफ़टी द्वारा प्रदान की जाने वाली तरलता अचानक गायब हो जाती है जब बाजार में तनाव होता है, हालांकि बीआईएस रिपोर्ट में कहा गया है कि उथल-पुथल खत्म होने के बाद भी वे बाजार में फिर से प्रवेश करने के लिए त्वरित हैं। 3) 2 के परिणाम के रूप में), एचएफटी ज्यादातर प्रमुख मुद्रा जोड़े में व्यापार करते हैं। लेकिन तेजी से, एनजेडडी और एमएक्सएन ने कई स्वचालित और एचएफ व्यापारियों को आकर्षित किया है। 4) परिभाषा के अनुसार, एचएफ़टी द्वारा लगाए गए बिडस्क उद्धरण पुस्तक पर बहुत कम समय के लिए बने रहते हैं, जो कि एमएस में मापा जाता है, जब तक एक्सचेंज द्वारा मजबूर नहीं रह जाता है तो लंबे समय तक रहने के लिए। ईबीएस और रायटर दोनों में न्यूनतम बोली जीवन या न्यूनतम भरण अनुपात है। ऐसे एक्सचेंज में जिनके पास कम से कम समय नहीं है Currenex, जो इसलिए एचएफ व्यापार के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। इसलिए यदि आप एक एचएफ खिलाड़ी नहीं हैं, और एक एचएफ खिलाड़ी द्वारा लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो क्ररेंक्स से सावधान रहें 5) एचएफटी रणनीतियों के दो पसंदीदा श्रेणियों: त्रिकोण मध्यस्थता और तरलता-पुनर्वितरण (मूल्य निर्धारण में अंतर विभिन्न व्यापारिक प्लेटफार्मों में।) पिछले कुछ सालों में खराब प्रतिष्ठा HFTers हासिल करने के बावजूद, मुझे लगता है कि वे इन दो रणनीतियों के माध्यम से अपने जैसे अन्य अल्गो व्यापारियों को एक उपयोगी सेवा प्रदान करते हैं। आपकी रणनीति के लिए बेहतर ब्रोकरप्रिसेज की तलाश जारी रखने की परेशानी है 58 टिप्पणियां: हाय एरनी, दिलचस्प लेख। कुछ बिंदुओं: 1. सह-स्थान मैं एक ब्रोकर पर भरोसा नहीं करता जो मेरी रणनीतियों के साथ सह-स्थान प्रदान करता है जब तक कि आप हार्डवेयर ही नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी यहां तक ​​कि यहां तक ​​कि उन्हें अभी भी नेटवर्क और सामान सेटअप करने के लिए बॉक्स तक पहुंच की आवश्यकता है। 2. कई दलालों जैसे एफएक्ससीएम, कररेनैक्स, हॉटस्पॉट आपके ट्रेडों की काउंटर पार्टी हैं, इसलिए एचएफटी वास्तव में इन प्रकारों के साथ काम नहीं करता है। दूसरी ओर आईबी एचएफटी के लिए उपयुक्त है क्योंकि वे ईसीएन हैं। मैं अल्ट्रा लो विलंबता क्षेत्र (कम से कम अभी तक नहीं) में प्रतिस्पर्धा नहीं करता। इसलिए सह-स्थान के लिए, I39m अधिक असफल-ओवर समस्या से संबंधित है I मैं केवल उस बात के लिए अमेज़ॅन EC2 का उपयोग करता हूं लेकिन एक गति व्यापारी के रूप में, मैं वास्तव में निचले बिडस्क फैलता का आनंद उठाता हूं और एचएफटीएलर्स हमारे द्वारा प्रदान कर रहे उच्चतर तरलता का आनंद ले रहे हैं। यह मेरी लेनदेन की लागतों को कम करने में मदद करता है और कुछ विदेशी वाद्ययंत्रों को अब मेरी छोटी अवधि की रणनीतियों के लिए अधिक उपयुक्त बनाती है। हाय Issy, 1) आप बस निष्पादन योग्य कोड अपलोड कर सकते हैं और नहीं अपने सर्वर के स्रोत कोड आपका दलाल आपके एक्ज़ीक्यूटेबल को पकड़कर अपनी रणनीति के साथ बुद्धिमान नहीं होगा 2) क्ररेंक्स और हॉटस्पॉट ब्रोकर नहीं हैं। वे ईसीएन हैं बीआईएस रिपोर्ट के मुताबिक, इन ईसीएन -39 में सबसे अधिक एचएफ़टी होते हैं। मुझे नहीं मानना ​​है कि आईबी को एचएफटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि क) एकाग्रता सुविधा की कमी, बी) 6 सेकंड तक की व्यापार की पुष्टि में देरी, और ग) कई जानकार स्रोतों के अनुसार, उनकी कीमत फीड्स को हटाया जाता है यही है, वे बैंक डीलरों के सभी उद्धरण चिह्नों को प्रदर्शित नहीं करते, शायद आंतरिक जोखिम प्रबंधन कारणों के कारण। मुझे यह भी पता चलता है कि आईबी के मूल्य इक्विटी बाजार में काफी शोर होने के लिए फ़ीड करते हैं, गलत टैक्स से भरा हुआ है। कुछ प्रमाण हैं कि एक ही शोर उनके एफएक्स फीड्स में भी मौजूद है। मैं 6 सेकंड के बाद भी भरता हूं, भले ही 2 सेकंड बाद रद्द हो रहा हो। असल में, 2sec के साथ शुरू होने वाले प्रयासों को जारी रहने के बावजूद अधिकांश ऑर्डर 2sec के बाद भर दिए जाते हैं। जाओ पता लगाओ। उपरोक्त लिंक्स एफएसी ईसीएन पढ़ना, यह किसी तरह जंगली पश्चिम की तरह लगता है। मैं सोच रहा था कि बैंकों के साथ संबंध सम्बन्ध बनाने में कितना और किस प्रकार का कार्य शामिल है, और क्या इन्हें रद्द कर दिया जा सकता है और इन्हें बनाए रखने के लिए क्या लेना चाहिए। यह अजीब लगता है कि एक नेटवर्क है, लेकिन एक को अभी भी अतिरिक्त 1: 1 रिश्तों को बनाने की आवश्यकता है। हाय, एर्नी: एक सवाल पूछने के लिए क्षमा करें जो विषय से थोड़ी दूर है। मैं कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियों को करने के लिए मैटलैब और क्वांट 2 आईबी एपीआई का उपयोग कर रहा हूं। मैंने एक ही मैटलैब सत्र के भीतर कई रणनीतियों को एक साथ (अलग स्क्रिप्ट में कोडित) चलाने की कोशिश की मैंने समांतर कंप्यूटिंग उपकरण का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। क्या इस मुद्दे को संभालने का एक अच्छा तरीका है नमस्ते एनो, आपको एक मैटलैब सत्र में अलग-अलग रणनीतियों को चलाने की क्या ज़रूरत है? आप एक ही क्लाउड आईडी के साथ ही एक ही टीडब्लूएस एर्नी हालांकि एचएफटी काफी दिलचस्प क्षेत्र है, मुझे इसके बारे में संदेह है जैसा कि हम बहुत ही छोटे समय के फ्रेम के साथ काम कर रहे हैं (जैसा आपने 1-10ms कहा था), एल्गोरिदम सरल, तेज और बहुत परिष्कृत नहीं होना चाहिए। यह तीन समस्याओं की ओर जाता है: 1.) अगर कोई असामान्य स्थिति या मार्केट विसंगति की तरह कुछ है, तो ये उद्धरणपूर्ण एल्गोरिदम गलत निर्णय ले सकते हैं। और जब वे उच्च आवृत्तियों में काम करते हैं, तो अनवरत परिणाम और श्रृंखला प्रतिक्रियाओं का एक उच्च जोखिम होता है। फ़्लैश क्रैश देखें (en. wikipedia. orgwiki2018FlashCrash)। 2.) एल्गोरिदम के रूप में तेजी से होना चाहिए, वे निश्चित रूप से बहुत स्थिर हैं। इसका अर्थ है कि वे अलग-अलग बाजार स्थितियों के लिए अनुकूल नहीं कर सकते फिर, संकट में या बाजार के दौरान विसंगति के कारण लचीलेपन की कमी घातक हो सकती है। 3.) प्रयोग में एल्गोरिदम बहुत मानक हैं (आप त्रिकोण मध्यस्थता और तरलता-पुनर्वितरण का उल्लेख करते हैं), बस क्योंकि 1 मिसे में मुनाफा बनाने के तरीकों के लिए कई अलग-अलग दृष्टिकोण नहीं हैं। यदि सभी एक ही (या समान) एल्गोरिदम एक ही समय में उपयोग करते हैं, तो भीड़ से कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। नतीजतन, हर कोई एक ही (अर्थ नहीं) लाभ देगा दूसरों से बेहतर होने का एकमात्र तरीका गति है (यह पहले से ही चर्चा हुई थी)। इन कारणों से मुझे लगता है कि एचएफटी खतरनाक खिलौना हो सकता है। मेरी राय में, और अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण भविष्य हैं एक उदाहरण पारदर्शी स्वयं-शिक्षण प्रणालियों (कोई तंत्रिका जाल नहीं हो सकता क्योंकि वे बिल्कुल पारदर्शी नहीं हैं) वे बाजार के अनुकूल होने में अत्यधिक गतिशील हैं और मानव द्वारा प्राप्त मानक प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं होते हैं। बेशक, यह एक उच्च प्रसंस्करण समय के साथ आता है, लेकिन अधिक सुरक्षा के साथ भी। हाय टिमो, आपके द्वारा किए गए अंक मान्य हैं, हालांकि मुझे लगता है कि लगभग हर रणनीति प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी और ह्रासमान रिटर्न से विभिन्न स्तरों पर ग्रस्त है। लेकिन अगर हम मिनटों में मापा अवधि के साथ व्यापार में संलग्न हैं, तो मिलीसेकंड नहीं, हमें अब भी अवकाश और बेहतर दलाल प्रणाली द्वारा अपने विलंबता को कम करने के तरीकों को खोजना होगा। जब आप खरीद के अवसर देखते हैं, तो आप हमेशा अन्य कम-विलंब व्यापारियों की तुलना में कुछ और सेंट का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, भले ही आप उस स्थिति को 1 घंटे के लिए रखें। Ernie PASS एआई, quotAs हम बहुत ही छोटे समय के फ्रेम (जैसा कि आप 1-10ms कहा) के साथ काम कर रहे हैं, एल्गोरिदम सरल, तेज और बहुत ही परिष्कृत नहीं होना चाहिए. तुम आप में एक एमएस के तहत करने के लिए कर सकते हैं क्या आप पर हैरान होंगे एचएफटी स्पेस, प्रसंस्करण न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और इस तरह के मैंने पिछले 5 सालों से एफएक्स एचएफटी में काम किया है, और सभी सच एचएफटी दुकानें 100 से ज्यादा माइक्रोसेकेंड के तहत प्रसंस्करण कर रही हैं, इससे कुछ ज्यादा तेज। और उस समय-सीमा में लाभ के लिए कई अलग-अलग तरीके हैं, चाहे आप नकदी प्रदान कर रहे हों या हटा रहे हों यह है कि ज्यादातर 39 सामान्य 339 व्यापारी इस पैमाने पर नहीं सोचते हैं और यह समायोजित करने के लिए कठिन है (मेरे व्यापार समय के क्षितिज को बढ़ाने की कोशिश करते समय Iveve समय समय पर खोजा जाने के लिए मुश्किल है)। ऐन, आपकी अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद क्या आप पिछले साल एचएफटी अंतरिक्ष में कमजोर मुनाफा देख रहे हैं या प्रतिस्पर्धा के कारण या वॉल्यूम वोल्टेज की कमी के कारण एर्नी हां, 2008/2009 में उतार-चढ़ाव की चोटी के बाद से कई फर्मों की गिरावट आई है। यह YTD ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से कठिन है। 2018 के उत्तरार्ध में, जबकि निष्क्रिय रणनीतियों (मार्केट मेकिंग) को चारों ओर व्हीबेट किया गया था, कम से कम आक्रामक रणनीतियों (मार्केट टेकिंग) बढ़ती अस्थिरता पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी इस वर्ष हालांकि, अस्थिरता और मात्रा में नाटकीय कमी के साथ, दोनों पक्ष प्रभावित हो रहे हैं और नए बाजारों, विशेष रूप से विदेशों में विस्तार करने की तलाश कर रहे हैं। हाय आनॉन, आपको एचएफटी की स्थिति के स्पष्ट आकलन के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से, मेरे मॉडल ठीक उसी समस्या से पीड़ित हैं जो आपने YTD को वर्णित किया है, भले ही वे बिल्कुल एचएफ नहीं हैं हालाँकि इससे निपटने का मेरा तरीका लंबी अवधि की रणनीतियों का व्यापार करना है। एर्नी ग्रेट पोस्ट पूरी तरह से सराहना करते हैं रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा (एफएक्स) में उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफ़टी) के बारे में तथ्यों की जांच होती है, जिसमें इसकी परिभाषा, अन्य बाजार सहभागियों पर प्रभाव, सामान्य और तनावपूर्ण समय में व्यवहार और इक्विटी में एचएफटी की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर । यह उन क्षेत्रों की भी पहचान करता है जो आगे की जांच के लिए वारंट कर सकते हैं। आपने कहा था कि अगर हम सीधे ईसीएन के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रमुख दलाल के साथ एक खाता खोलने की जरूरत है, लेकिन जो मुख्य दलाल सबसे अच्छा है क्योंकि ड्यूश बैंक, सिटी बैंक, यूबीएस के सबसे बड़े फॉरेक्स डीलर्स, अपनी साइट पर वे वास्तव में दिखाते हैं उच्च प्रसार, EURUSD के लिए इस तरह के 2 पिप्स या यदि मैं बड़ा हूं तो वे बहुत कम स्थिति की पेशकश करेंगे। अगर आपको लगता है कि 0.2 पाइप उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हाय फेलिप, सबसे बड़ी एफएक्स प्रधान दलाल को आम तौर पर 10 एम खाते की आवश्यकता होती है इसके अलावा, प्रदर्शित प्रसार अक्सर आईबी पर होते हैं, लेकिन आपके सीमा आदेशों को बहुत तेज़ और बेहतर कीमतों पर भरने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं मुद्रा जोड़ी के साथ कोटा या बिडस्क प्राइस है। यह निम्नलिखित प्रारूप में व्यक्त किया गया है: EURUSD 1.2836 1.2839 श्रृंखला में पहली संख्या बोली मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, डॉलर के मुकाबले यूरो की बिक्री की लागत, या यूरो पर 8216 शॉर्ट -39 जा रही है दूसरा नंबर पूछ मूल्य है, डॉलर के मुकाबले यूरो खरीदने की लागत, या यूरो पर 8216 लोंग 8217 जा रहा है। बिडस्क मूल्य के बीच अंतर को पीईपी फैल कहा जाता है। ईएनएन विदेशी मुद्रा दलाल ओह, 10 एम बहुत कुछ है तो उनका अंतर कम फैलाव नहीं है, लेकिन बेहतर निष्पादन (निचला झुकना) क्या यह सही है लेकिन क्या वे कम से कम 0.5 पीईपी स्प्रेड प्रदान कर सकते हैं क्या आप एक अच्छा प्रधानमूल्य ब्रोकर का एक उदाहरण दे सकते हैं नमस्ते, आपकी पोस्ट के लिए धन्यवाद, हाल ही में Ive मेरे मास्टर थीसिस के साथ संघर्ष यह एफएक्स एचएफटी रणनीतियों पर है मेरे पास सबसे अच्छी बोली का डेटा (मिलीसेकंड) है और कीमतों या सौदा मूल्य पूछना है, लेकिन मैं वास्तव में कैसे शुरू करने के बारे में पता नहीं है Coz यह FX एचएफटी के लिए मॉडल खोजने के लिए इतना मुश्किल है क्या आपके पास कोई सिफारिश लेख या वेबसाइट है बहुत धन्यवाद .. हाय ऐनॉन, एचएफ़टीफ़ अधिकतर अत्यधिक लाभदायक व्यापारिक रणनीतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ लोग आपको अपनी रणनीति बताएंगे, हालांकि, मेरी अनुशंसित पुस्तक सूची पर किताब quotBroken Marketsquot देखें मेरे ब्लॉग का सही साइडबार आपको कुछ प्रेरणा मिल सकती है